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vn.py是一套基于Python的开源量化交易系统开发框架，于2015年1月正式发布，在开源社区7年持续不断的贡献下一步步成长为全功能量化交易平台，目前国内外金融机构用户已经超过900家，包括：私募基金、证券自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构、自营交易公司、交易所、Token Fund等。
全新的《vn.py全实战进阶》系列在线课程，已经在官方微信公众号[vnpy-community]上线，覆盖CTA策略（已完成）、期权波动率交易（更新中）等内容。购买请扫描下方二维码关注后，点击菜单栏的【进阶课程】按钮即可：
在使用vn.py进行二次开发（策略、模块等）的过程中有任何疑问，请查看vn.py项目文档，如果无法解决请前往官方社区论坛的【提问求助】板块寻求帮助，也欢迎在【经验分享】板块分享你的使用心得！
针对vn.py的金融机构用户，创建了一个专门的【vn.py机构用户群】（QQ群号：676499931），主要分享机构应用方面相关的问题，如：银行间市场接入、资管O32系统、分布式部署等内容。请注意本群只对金融机构用户开放，加群时请注明：姓名-机构-部门。
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全功能量化交易平台（vnpy.trader），整合了多种交易接口，并针对具体策略算法和功能开发提供了简洁易用的API，用于快速构建交易员所需的量化交易应用。
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覆盖国内外所有交易品种的交易接口（vnpy.gateway）：
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国内市场
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CTP（ctp）：国内期货、期权
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CTP Mini（mini）：国内期货、期权
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CTP证券（sopt）：ETF期权
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飞马（femas）：国内期货
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恒生UFT（uft）：国内期货、ETF期权
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易盛（esunny）：国内期货、黄金TD
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飞创证券（sec）：ETF期权
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南华NHTD（nhtd）：国内期货、ETF期权
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宽睿（oes）：国内证券（A股）、ETF期权
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中泰XTP（xtp）：国内证券（A股）、ETF期权
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国泰君安（gtja）：国内证券（A股）
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恒生期权（hsoption）：ETF期权
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华鑫奇点（tora）：国内证券（A股）、ETF期权
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飞鼠（sgit）：黄金TD、国内期货
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金仕达黄金（ksgold）：黄金TD
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融航（rohon）：期货资管
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中汇亿达（comstar）：银行间市场
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TTS（tts）：国内期货（仿真）
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海外市场
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富途证券（futu）：港股、美股
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Interactive Brokers（ib）：全球证券、期货、期权、外汇等
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易盛9.0外盘（tap）：全球期货
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直达期货（da）：全球期货
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MetaTrader 5（mt5）：外汇、CFD、期货、股票
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Alpaca（alpaca）：美股（零佣金）
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佳兆业投资（kasia）：港股
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数字货币
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币安（binance）：数字货币现货、期货、永续合约
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火币（huobi）：数字货币现货、期货、永续合约
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OKEX（okex）：数字货币现货、期货、永续、期权（V5统一账户）
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FTX（ftx）：数字货币现货、期货、永续合约
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Bybit（bybit）：数字货币永续合约
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Deribit（deribit），数字货币期权、永续合约
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Bitfinex（bitfinex）：数字货币现货
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Coinbase（coinbase）：数字货币现货
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Bitstamp（bitstamp）：数字货币现货
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BitMEX（bitmex）：数字货币期货、期权、永续合约
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1Token（onetoken）：数字货币券商（现货、期货）
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Gate.io永续（gateios）：数字货币永续合约
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特殊应用
- RPC服务（rpc）：跨进程通讯接口，用于分布式架构
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开箱即用的各类量化策略交易应用（vnpy.app）：
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cta_strategy：CTA策略引擎模块，在保持易用性的同时，允许用户针对CTA类策略运行过程中委托的报撤行为进行细粒度控制（降低交易滑点、实现高频策略）
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cta_backtester：CTA策略回测模块，无需使用Jupyter Notebook，直接使用图形界面直接进行策略回测分析、参数优化等相关工作
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spread_trading：价差交易模块，支持自定义价差，实时计算价差行情和持仓，支持半自动价差算法交易以及全自动价差策略交易两种模式
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option_master：期权交易模块，针对国内期权市场设计，支持多种期权定价模型、隐含波动率曲面计算、希腊值风险跟踪等功能
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portfolio_strategy：组合策略模块，面向同时交易多合约的量化策略（Alpha、期权套利等），提供历史数据回测和实盘自动交易功能
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algo_trading：算法交易模块，提供多种常用的智能交易算法：TWAP、Sniper、Iceberg、BestLimit等，支持对接外部智能算法交易服务（如金纳算法）
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script_trader：脚本策略模块，针对多标的组合类交易策略设计，同时也可以直接在命令行中实现REPL指令形式的交易，不支持回测功能
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market_radar：市场雷达模块，允许用户基于自定义的公式实时计算任意合约组合数据，公式支持标准Python运算语法以及内置函数
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paper_account：模拟交易模块，纯本地化实现的模拟交易功能，基于交易接口获取的实时行情进行委托撮合，提供委托成交推送以及持仓记录
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chart_wizard：K线图表模块，基于RQData数据服务（期货）或者交易接口（数字货币）获取历史数据，并结合Tick推送显示实时行情变化
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portfolio_manager：投资组合模块，面向各类基本面交易策略，以独立的策略子账户为基础，提供交易仓位的自动跟踪以及盈亏实时统计功能
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rpc_service：RPC服务模块，允许将某一VN Trader进程启动为服务端，作为统一的行情和交易路由通道，允许多客户端同时连接，实现多进程分布式系统
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data_manager：历史数据管理模块，通过树形目录查看数据库中已有的数据概况，选择任意时间段数据查看字段细节，支持CSV文件的数据导入和导出
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data_recorder：行情记录模块，基于图形界面进行配置，根据需求实时录制Tick或者K线行情到数据库中，用于策略回测或者实盘初始化
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excel_rtd：Excel RTD（Real Time Data）实时数据服务，基于pyxll模块实现在Excel中获取各类数据（行情、合约、持仓等）的实时推送更新
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risk_manager：风险管理模块，提供包括交易流控、下单数量、活动委托、撤单总数等规则的统计和限制，有效实现前端风控功能
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web_trader：Web服务模块，针对B-S架构需求设计，实现了提供主动函数调用（REST）和被动数据推送（Websocket）的Web服务器
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Python交易API接口封装（vnpy.api），提供上述交易接口的底层对接实现。
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简洁易用的事件驱动引擎（vnpy.event），作为事件驱动型交易程序的核心。
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对接各类数据库的适配器接口：
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SQL类
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SQLite（sqlite）：轻量级单文件数据库，无需安装和配置数据服务程序，vn.py的默认选项，适合入门新手用户
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MySQL（mysql）：世界最流行的开源关系型数据库，文档资料极为丰富，且可替换其他高NewSQL兼容实现（如TiDB）
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PostgreSQL（postgresql）：特性更为丰富的开源关系型数据库，支持通过扩展插件来新增功能，只推荐熟手使用
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NoSQL类
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DolphinDB（dolphindb）：由浙江智臾科技有限公司研发的一款高性能分布式时序数据库，特别适用于对速度要求极高的低延时或实时性任务
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Arcticarctic）：由量化对冲基金Man AHL基于MongoDB开发的高性能金融时序数据库，采用了分块化储存、LZ4压缩等性能优化方案，实现比MongoDB更高的读写效率
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MongoDB（mongodb）：基于分布式文件储存（bson格式）的文档式数据库，内置的热数据内存缓存提供更快读写速度
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InfluxDB（influxdb）：针对TimeSeries Data专门设计的时序数据库，列式数据储存提供极高的读写效率和外围分析应用
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LevelDB（leveldb）：由Google推出的高性能Key/Value数据库，基于LSM算法实现进程内存储引擎，支持数十亿级别的海量数据
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对接各类数据服务的适配器接口：
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跨进程通讯标准组件（vnpy.rpc），用于实现分布式部署的复杂交易系统。
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Python高性能K线图表（vnpy.chart），支持大数据量图表显示以及实时数据更新功能。
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官方交流群262656087（QQ），管理严格（定期清除长期潜水的成员），入群费将捐赠给vn.py社区基金。
- 推荐使用vn.py团队为量化交易专门打造的Python发行版VNStudio-2.6.0，内置了最新版的vn.py框架以及VN Station量化管理平台，无需手动安装
- 支持的系统版本：Windows 10以上/Windows Server 2016以上/Ubuntu 20.04 LTS以上
- 支持的Python版本：Python 3.7 64位（注意必须是Python 3.7 64位版本）
在这里下载最新版本，解压后运行以下命令安装：
Windows
install.bat
Ubuntu
bash install.sh
Macos
bash install_osx.sh
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在vn.py社区论坛注册获得VN Station账号密码（论坛账号密码即是）
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启动VN Station（安装VN Studio后会在桌面自动创建快捷方式），输入上一步的账号密码登录
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点击底部的VN Trader Lite按钮，开始你的交易！！！
注意：
- 在VN Trader的运行过程中请勿关闭VN Station（会自动退出）
- 如需要灵活配置量化交易应用组件，请使用VN Trader Pro
除了基于VN Station的图形化启动方式外，也可以在任意目录下创建run.py，写入以下示例代码：
from vnpy.event import EventEngine
from vnpy.trader.engine import MainEngine
from vnpy.trader.ui import MainWindow, create_qapp
from vnpy.gateway.ctp import CtpGateway
from vnpy.app.cta_strategy import CtaStrategyApp
from vnpy.app.cta_backtester import CtaBacktesterApp
def main():
"""Start VN Trader"""
qapp = create_qapp()
event_engine = EventEngine()
main_engine = MainEngine(event_engine)
main_engine.add_gateway(CtpGateway)
main_engine.add_app(CtaStrategyApp)
main_engine.add_app(CtaBacktesterApp)
main_window = MainWindow(main_engine, event_engine)
main_window.showMaximized()
qapp.exec()
if __name__ == "__main__":
main()在该目录下打开CMD（按住Shift->点击鼠标右键->在此处打开命令窗口/PowerShell）后运行下列命令启动VN Trader：
python run.py
vn.py使用Github托管其源代码，如果希望贡献代码请使用github的PR（Pull Request）的流程:
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创建 Issue - 对于较大的改动（如新功能，大型重构等）最好先开issue讨论一下，较小的improvement（如文档改进，bugfix等）直接发PR即可
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Fork vn.py - 点击右上角Fork按钮
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Clone你自己的fork:
git clone https://github.com/$userid/vnpy.git- 如果你的fork已经过时，需要手动sync：同步方法
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从dev创建你自己的feature branch:
git checkout -b $my_feature_branch dev -
在$my_feature_branch上修改并将修改push到你的fork上
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创建从你的fork的$my_feature_branch分支到主项目的dev分支的[Pull Request] - 在此点击compare across forks，选择需要的fork和branch创建PR
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等待review, 需要继续改进，或者被Merge!
在提交代码的时候，请遵守以下规则，以提高代码质量：
- 使用autopep8格式化你的代码。运行
autopep8 --in-place --recursive .即可。 - 使用flake8检查你的代码，确保没有error和warning。在项目根目录下运行
flake8即可。
过去7年中收到过许多社区用户的捐赠，在此深表感谢！所有的捐赠资金都投入到了vn.py社区基金中，用于支持vn.py项目的运作。
先强调一下：vn.py是开源项目，可以永久免费使用，并没有强制捐赠的要求！！！
捐赠方式：支付宝[email protected]（*晓优）
长期维护捐赠清单，请在留言中注明是项目捐赠以及捐赠人的名字。
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